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期指维持震荡走势可择机选择跨品种价差交易

admin!! 2020-11-26 期货开户 评论
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  本周以来,IC主力合约表现强势,创出本轮反弹新高,IF、IH合约涨幅相对较小,但总体看,市场对于后市态度转向乐观。在本轮反弹过程中,可择机选择跨品种价差交易策略。

  上周,国家统计局公布了1—2月全国规模以上工业企业利润,其中利润总额为7807.1亿元,同比增长4.8%,结束了多个月的负增长状态。从数据来看,持续的货币政策刺激和基建支出提振了工业需求,因此工业企业利润出现改善。

  从细分行业来看,农副、食品加工业等消费类行业录得同比增长,而煤炭、金属开采和冶炼等行业利润继续同比下滑,显示了我国经济仍处于转型过程中,消费类和新兴行业仍处于较快的发展阶段,同时盈利水平较高。传统行业仍处于去产能的过程中,盈利能力未能得到较好改善。从国际形势来看,原油等大宗商品见底,中国2月PPI降幅收窄,进而改善了工业企业利润。总体来看,近期国内经济大环境有企稳的迹象,企业盈利情况也有所改善,我们认为,近期A股仍将延续偏强态势,反弹将会继续进行。

  从技术面来看,周初市场延续上周的调整态势,继续出现调整,且下跌幅度较大,沪深300指数一度跌破60日均线日均线的支撑,但周三市场大幅上行,基本收复了之前的下跌空间,强势特征明显。从三大期指的走势来看,IC主力合约表现强势,创出本轮反弹新高。由于蓝筹股表现较弱,IF、IH期指涨幅相对较小。从总体来看,三大期指均处于技术性强势状态,短期均线系统多头排列,虽然周初一度出现回调,但只要不跌破均线系统的支撑,且均线系统向上的方向不发生改变,三大期指的上涨趋势就会延续。

  从期指的价差结构来看,由于目前套保和投机力量不对等,股指期货合约始终处于贴水状态,且远月合约贴水幅度依次增大。从近期行情来看,投资者对于后市走势有所改观,而远月合约的高贴水正好为提供了一个良好的价差交易机会,即买入远月合约,同时卖出近月合约,若市场持续反弹且幅度较大,远月合约由于贴水较大会出现反弹幅度大于近月合约的情况。从近期走势来看,IC远月合约贴水幅度收窄将近400点左右,期指维持震荡走势可择远高于近月合约的贴水收敛幅度。机选择跨品种价差交易

  从跨品种的价差交易来看,在市场反弹的过程中,由于中小盘个股弹性较大,代表中小盘个股的中证500指数走势一般强于代表蓝筹股指数走势的上证50指数。IC主力合约一般处于较大的贴水状态,而IH主力合约处于平水于现货指数的状态,这为做多IC主力合约提供了良好的安全边际。因此,做多IC合约,做空IH合约在市场反弹过程中将是比较好的阶段性策略。

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